Duas opções de ações nas corridas Black-Scholes previsões. Gleb Oshanin e Gregory Schehr. Abstract Suponha que uma compra duas ações muito semelhantes e está curioso sobre quanto, depois de algum tempo T, um deles contribuirá para o ativo global, esperando, de Claro que aqui, vamos examinar esta questão dentro do modelo clássico de Black e Scholes BS, focalizando a evolução da função de densidade de probabilidade P w de uma variável aleatória w aT aT aT onde aT e aT são Os valores de duas opções de estilo europeu ou asiático produzidas por duas equações estocásticas de BS absolutamente idênticas Mostramos que dentro do reino do modelo de BS o comportamento de Pw é surpreendentemente diferente das expectativas baseadas no senso comum Para o modelo europeu - Opções de estilo Pw sempre sofre uma transição, quando T se aproxima de um certo valor limiar, de uma forma unimodal para uma forma bimodal com os valores mais prováveis próximos de 0 e 1, e, surpreendentemente, w1 2 sendo o valor menos provável E Isto significa que a simetria entre duas opções se espalha espontaneamente e apenas uma delas domina completamente a soma. Para as opções de estilo asiático dependentes de trajetória observamos o mesmo comportamento anômalo, mas apenas para uma certa gama de parâmetros Fora dessa faixa, P w É sempre uma função em forma de sino com um máximo de w 1 2.Obras relacionadas Este item pode estar disponível em qualquer outro lugar em EconPapers Procurar itens com o mesmo título. Referência de exportação BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. More papers in Papers from Os dados da série são mantidos pelos administradores do arXiv. Este site faz parte do RePEc e todos os dados aqui exibidos fazem parte do conjunto de dados do RePEc. Seu trabalho está faltando no RePEc Veja como contribuir. Questions ou problemas Verifique as perguntas freqüentes do EconPapers ou envie um e-mail para . Duas opções de ações nas corridas Black - Scholes forecast. When solicitando uma correção, por favor mencione este item s lidar com RePEc taf quantf v 12 y 2017 i 9 p 1325-1333 Consulte informações gerais sobre como corrigir material No RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato com Michael McNulty. Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que o faça aqui Isto permite ligar o seu perfil a este item Também permite aceitar citações em potencial para este item que não temos certeza. Se as referências estiverem inteiramente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente No RePEc, mas o sistema não ligou a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens ausentes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira acima, para cada Referindo item Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, como pode haver algumas citações esperando para confirmação. Por favor, note que as correções podem levar algumas semanas para filtrar através do v Arious RePEc services. More services. Follow série, revistas, autores more. New papers por e-mail. Subscrever a novas adições a RePEc. Author registration. Public perfis de Economia research. Various rankings de pesquisa em Economics related fieldss. Quem era um estudante de Quem, usando artigos de RePEc. RePEc Biblio. Curated artigos em vários tópicos de economia. Upload seu papel para ser alistado em RePEc e agregador de IDEAS. Blog para pesquisas de economia. Cases de plágio em Economics. Job Market Papers. RePEc série de papel de trabalho dedicada ao Mercado de trabalho. Fantasy League. Pretend você está ao leme de um departamento de economia. Serviços da StL Fed. Data, pesquisa, aplicativos mais do St Louis Fed. Two opções de ações nas corridas Black-Scholes previsões. RESUMO O trabalho trata de funcionais exponenciais do movimento linear browniano que surgem em diferentes contextos, como modelos de financiamento contínuo de tempo e modelos desordenados unidimensionais. Estudamos algumas propriedades desses funcionais exponenciais em relação ao problema de uma partícula acoplada Para um banho de calor em um potencial de Wiener Expressões explícitas para a distribuição da energia livre são apresentados. Artigo de texto completo fevereiro 1996. Alain Comtet Ccile Monthus Marc Yor. RESUMO Nós estudamos numericamente e analiticamente o fluxo de partículas em estado estacionário em um sistema desordenado de tipo Sinai unidimensional finito sem viés global. Mostramos que o fluxo estável é proporcional a N-1 2, onde N é Comprimento da cadeia, ou seja, ele tem uma dependência muito mais lenta em N do que o fluxo Fickian. Full-texto Artigo Jun 1992.SF Burlatsky GS Oshanin AV Mogutov M Moreau.
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